ALM: Liquidity Risk and Crisis Management - December 11, 2007 - Madrid, Spain

(English to follow below.)

Algorithmics le invita a nuestro seminario y degustación de Cava, destinado a profesionales de ALM. La sesión introducirá las últimas tendencias en el manejo de ALM. Nos acompañará nuestro conferenciante Martyn Hoccom (Responsable de Riesgo de Tesorería, Lloyds TSB Financial Markets, y Presidente de la Asociación Británica de ALM). Martyn Hoccom hablará de la reciente crisis crediticia que ha impactado el mercado, focalizándose en la historia, la gestión de liquidez basada en experiencias anteriores, metodologías punteras, consecuencias de la crisis e implicaciones futuras tanto para los mercados como a nivel regulador.

Dr. Mario Onorato (Director de Soluciones, Gestión de Riesgo de Balance, Algorithmics, Conferenciante Honorario de la Cass Business School, City University, Londres) comentará la utilidad de escenarios estocásticos en el análisis del riesgo de liquidez, análisis de escenarios, planes de contingencia, modelación de estrategias dinámicas de negocios dentro de un análisis estocástico de escenarios e impacto en el riesgo de liquidez.

Algo ALM permite analizar con completa flexibilidad la sensibilidad de las ganancias y de la evaluación futura del valor neto de mercado usando una modelización dinámica del balance. Tanto las ganancias como el valor neto son gestionados por nuestro motor integrado de cálculo, permitiendo la utilización común de escenarios, de hipótesis de crecimiento y de reinversión, así como de generación de flujos de tesorería y de modelos de valorización.

  • Martyn Hoccom; Responsable de Riesgo de Tesorería - Lloyds TSB Financial Markets Crisis de los Mercados Crediticios

  • Dr Mario Onorato; Director de Soluciones, Gestión de Riesgo de Balance - Algorithmics Riesgo de Liquidez y Gestión de Crisis

Las presentaciones comenzarán a las 5 de la tarde, seguidas por una sesión de degustación de Cava.

Fecha:
Martes, 11 de Diciembre, 5 p.m.

Situación:
The Westin Palace
Madrid, Spain


Para más información, rogamos nos contacte:
Seb Chamberlain, Marketing Coordinator
Algorithmics
Phone: +44 207 392 5876
Email: events@algorithmics.com

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Algorithmics invite you join our complimentary seminar and Cava tasting for ALM practitioners and stakeholders. The session will introduce the latest is thought leadership and approaches to ALM. We are joined by our guest speaker, Martyn Hoccom (Head of Treasury Risk, Lloyds TSB Financial Markets and Chairman, UK Asset and Liability Management Association) who will discuss the latest credit crisis to hit the market, focusing on the history, how to manage liquidity based upon previous experience and best practices & consequences of the crisis and what it will imply for the market and regulations going forward.

Dr Mario Onorato (Solution Director, Balance Sheet Risk Management, Algorithmics & Honorary Senior Lecture, Faculty of Management, Cass Business School, City University, London UK) will discuss the need for stochastic scenarios in analyzing liquidity risk, stress tests & contingency plans, modelling dynamic business strategies and connecting with stochastic scenarios and the impact on liquidity risk.

Algo ALM provides a comprehensive assessment of earning sensitivity and future market valuation using a dynamically modelled balance sheet. Earnings and value are supported by a single, integrated and analytical framework with common scenarios, growth and reinvestment assumptions, as well as common cash flow generation and valuation models.

  • Martyn Hoccom; Head of Treasury Risk - Lloyds TSB Financial Markets Credit Market Crisis

  • Dr Mario Onorato; Solution Director, Balance Sheet Risk Management - Algorithmics Liquidity risk and crisis management

The presentations commence at 5.00pm, followed by a Cava Tasting.

Date:
Tuesday, December 11, 2007, 5 p.m.

Location:
The Westin Palace
Madrid, Spain


For more information, please contact:
Seb Chamberlain, Marketing Coordinator
Algorithmics
Phone: +44 207 392 5876
Email: events@algorithmics.com